Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10102
Title: Wiskundige optimalisatie en duidelijke voorstelling van beleggingen en hun risico's
Authors: VERSTEGEN, Kurt
Advisors: LEMEIRE, F.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De financiële crisis heeft veel beleggers zwaar getroffen. Veel van deze beleggers waren niet op de hoogte van de extreme risico's die ze liepen. In deze thesis wordt in eerste instantie ingegaan op de financiële expertise. Hoe wordt rendement en risico gemeten en hoe wordt het prijsverloop van een aandeel voorspeld? Vervolgens gaan we verder met de wiskundige optimalisatie van een beleggingsportefeuille, gebaseerd op de mean-variance methode. Daarna stellen we een nieuwe alternatieve methode om risico's weer te geven voor. Deze zou risico's beter weergeven dan de methode die momenteel door grootbanken wordt gehanteerd. Ten slotte gaan we met behulp van een enquête na welke methode potentiële beleggers het meest transparant vinden. De alternatieve methode blijkt transparanter en beter in het weergeven van (extreme) risico's.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10102
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05226992008631c.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 22, 2022

Download(s)

12
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.