Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10102
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLEMEIRE, F.-
dc.contributor.authorVERSTEGEN, Kurt-
dc.date.accessioned2009-12-14T09:03:24Z-
dc.date.available2009-12-14T09:03:24Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/10102-
dc.description.abstractDe financiële crisis heeft veel beleggers zwaar getroffen. Veel van deze beleggers waren niet op de hoogte van de extreme risico's die ze liepen. In deze thesis wordt in eerste instantie ingegaan op de financiële expertise. Hoe wordt rendement en risico gemeten en hoe wordt het prijsverloop van een aandeel voorspeld? Vervolgens gaan we verder met de wiskundige optimalisatie van een beleggingsportefeuille, gebaseerd op de mean-variance methode. Daarna stellen we een nieuwe alternatieve methode om risico's weer te geven voor. Deze zou risico's beter weergeven dan de methode die momenteel door grootbanken wordt gehanteerd. Ten slotte gaan we met behulp van een enquête na welke methode potentiële beleggers het meest transparant vinden. De alternatieve methode blijkt transparanter en beter in het weergeven van (extreme) risico's.-
dc.format.mimetypeApplication/pdf-
dc.languagenl-
dc.publisherUHasselt Diepenbeek-
dc.titleWiskundige optimalisatie en duidelijke voorstelling van beleggingen en hun risico's-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages161-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesmaster in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationVERSTEGEN, Kurt (2009) Wiskundige optimalisatie en duidelijke voorstelling van beleggingen en hun risico's.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05226992008631c.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

24
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

12
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.