Wiskundige optimalisatie en duidelijke voorstelling van beleggingen en hun risico's

Abstract

De financiële crisis heeft veel beleggers zwaar getroffen. Veel van deze beleggers waren niet op de hoogte van de extreme risico's die ze liepen. In deze thesis wordt in eerste instantie ingegaan op de financiële expertise. Hoe wordt rendement en risico gemeten en hoe wordt het prijsverloop van een aandeel voorspeld? Vervolgens gaan we verder met de wiskundige optimalisatie van een beleggingsportefeuille, gebaseerd op de mean-variance methode. Daarna stellen we een nieuwe alternatieve methode om risico's weer te geven voor. Deze zou risico's beter weergeven dan de methode die momenteel door grootbanken wordt gehanteerd. Ten slotte gaan we met behulp van een enquête na welke methode potentiële beleggers het meest transparant vinden. De alternatieve methode blijkt transparanter en beter in het weergeven van (extreme) risico's.